摘要：在混合模型下,研宄了具有动态违约边界的公司债券定价问题.首先利用风险中性定价原理建立此定价问题的数学模型.然后,应用函数代换技巧和偏微分方程镜像法给出模型的显式解.最后,通过一个算例分析动态违约边界对公司债券价格的影响.结果表明:通过调整违约边界的相关参数值,可以得到不同形状的债券价格曲线,进而控制风险或得到更高的债券收益率.