几何布朗运动的离散逼近及其逃逸概率的计算

作者：籍慧洁; 史建红山西师范大学数学与计算机科学学院; 山西临汾041000

摘要：本文研究一维几何布朗运动逃逸概率的计算问题.利用Skorokhod对于随机微分方程解的离散逼近方面的研究成果,构造了一列离散马氏链,使其依分布收敛于几何布朗运动,进而利用离散马氏链的逃逸概率得到几何布朗运动逃逸概率的逼近.

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国际刊号：1001-5957

国内刊号：14-1072/C

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