基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价

作者：王向荣; 薛瑶瑶山东科技大学数学与系统科学学院; 山东青岛266590; 山东科技大学金融工程研究所; 山东青岛266590

摘要：采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.

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