常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态

作者：杭敏; 郭多安徽大学数学科学学院; 合肥230601

摘要：讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.

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